Number of the records: 1  

Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down

  1. Title Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
    Parallel titlePortfolio Selection Model Using CVaR and Average Draw Down Risk Measures
    Author infoJuraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff
    Author Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Co-authors Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Source document Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 30. listopad - 2. prosinec 2022, Praha. S. 127-131. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022 / König Brian ; Lukáčik Martin ; Borovička Adam ; Fendek Michal ; Goga Marián ; Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu 2022 Mezinárodní vědecký seminář. ISBN 978-80-225-5006-2
    NoteVEGA 1/0339/20
    Document kindschedule of articles from year books
    LanguageSlovak
    Country of EditionSlovak Republic
    Keywords portfólio * investori * riziko * stratégia investičná * modely * modelovanie finančné * výnosy
    AnnotationNa určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne rozhodovacie modely výberu portfólia, ktoré umožňujú diverzifikovať aktíva s cieľom zníženia celkového rizika uvažovanej investície a maximalizácii výnosu. Pri minimalizácii rizika možno využiť viacero mier rizika, ktoré sa dopĺňajú a poskytujú väčšie zabezpečenie investície rizika tak, aby adekvátne odzrkadľovali krátkodobé a dlhodobé prepady zodpovedajúceho aktíva. Príspevok sa orientuje na vytvorenie modelu výberu portfólia rešpektujúceho riziko pri investovaní, pričom boli zvolené miery rizika Conditional Value at Risk (CVaR) a priemerný DrawDown (AvDD). Výsledkom riešenia modelu je pri určených parametroch modelu získanie množiny takých efektívnych riešení, ktoré odzrkadľujú rôzne kombinácie stanovených hodnôt očakávaných výnosov a rizík.
    Public work categoryReports at international scientific conferences
    DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    No. of Archival CopyE22 00545-009, kópia plného textu

    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF432.6 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.