Number of the records: 1
Risk Aggregation Using B11 Copula
Title Risk Aggregation Using B11 Copula Parallel title Agregácia rizík využitím kopule B11 Author info Vladimír Mucha, Lea Škrovánková Author Mucha Vladimír EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Co-authors Škrovánková Lea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Source document Stanovenie kapitálovej požiadavky na krytie vybraných katastrofických rizík v životnom a neživotnom poistení : recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického rizika. S. 47-56. - Litomyšl : H.R.G., 2022 / Zelinová Silvia ; Peller František ; Bilíková Mária ; Horáková Galina. ISBN 978-80-7490-283-3 Note VEGA 1/0166/20. - VEGA 1/0431/22 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Czech Republic Keywords modelovanie * simulácia * poisťovne * modely * solventnosť * riziko * riadenie rizík * agregácia * funkcie matematické Annotation Modelovanie rizikových závislostí pomocou funkcií kopule je dôležitým faktorom v procese agregácie rizík v interných modeloch poisťovní. Inovatívny prístup v tejto oblasti je založený na tvorbe takých rizikových scenárov, ktoré by mohli mať významný vplyv na určenie rizikového kapitálu. Objasnenie možnosti agregácie rizík pomocou dvojrozmernej B11 kopuly. Simulácia dvojrozmernej spoločnej distribúcie pomocou tejto kopuly je užitočná na pochopenie základnej myšlienky agregácie rizík pomocou multivariačnej kopuly MB11. Public work category Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference) Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E22 00600-006, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1.2 MB from the SEK IP address after logging in 
article
Number of the records: 1