Number of the records: 1
Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula
Title Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula Translation Modelovanie rizikových závislosti v poistení využitím Survival Clayton Copule Author info Vladimír Mucha, Michal Páleš, Patrícia Teplanová Author Mucha Vladimír EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Co-authors Páleš Michal EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Teplanová Patrícia EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Source document Statistika : Statistics and Economy Journal. Vol. 104, no. 3 (2024), pp. 320-335. - Praha : Český statistický úřad, 2024. ISSN 0322-788X DOI 10.54694/stat.2024.15 Note VEGA 1/0431/22. - VEGA 1/0096/23. - Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Czech Republic Keywords strata * zabezpečenie technické * poistenci * ekonómia * metódy Annotation Naším cieľom v tomto príspevku je ukázať využitie prežitia Claytonovej kopule ako vhodného nástroja na modelovanie rizikových závislostí v poistení. Účelovo vytvorená simulácia adekvátnej závislosti hornej časti môže byť dôležitou súčasťou agregácie rizík v interných modeloch poisťovateľa. Výskyt extrémnych hodnôt agregovanej náhodnej veličiny môže mať veľmi negatívny dopad na poisťovateľa pri zabezpečení krytia neočakávaných strát. Pravdepodobnosť prekročenia horného podmieneného kvantilu kopule je vhodným indikátorom. Okrem toho je k dispozícii analýza jeho vplyvu na úroveň modelovania rizikového scenára. Tento efekt sa meria pomocou koncovej hodnoty v riziku agregovanej náhodnej premennej. Public work category ADM Registered in WOS Registered in SCOPUS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E24 00368-, online References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2024: 3
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1.3 MB publicly available 
article
Number of the records: 1