Number of the records: 1
Quantifying Insurance Risks: Monte Carlo Simulations and Capital Requirements
Title Quantifying Insurance Risks: Monte Carlo Simulations and Capital Requirements Translation Kvantifikácia poistných rizík: simulácie Monte Carlo a kapitálové požiadavky Author info Michal Páleš, František Slaninka, Zuzana Krátka, Jitka Meluchová, Lenka Smažáková Author Páleš Michal EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Co-authors Slaninka František EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Krátka Zuzana EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Meluchová Jitka EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI Smažáková Lenka EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Source document Insurance Markets and Companies. Vol. 17, no. 1 (2026), pp. 113-125. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 2616-3551 DOI 10.21511/ins.17(1).2026.09 Note VEGA 1/0497/25. - VEGA 1/0377/25 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Ukraine Keywords riziko poistné * udalosti poistné * kvantifikácia * poisťovne * solventnosť * modelovanie * jazyky programovacie * simulácia Annotation Rastúca komplexnosť poistných rizík v rámci regulačného rámca Solventnosť II zdôrazňuje potrebu presných kvantitatívnych nástrojov na posúdenie kapitálovej primeranosti poisťovní a modelovanie extrémnych poistných udalostí. Cieľom štúdie je demonštrovať, ako možno programovací jazyk R efektívne použiť na vykonávanie Monte Carlo simulácií agregovaných strát a následne odhadnúť kapitálovú požiadavku na veľké poistné udalosti v rámci čiastočných interných modelov solventnosti používaných poisťovňami. Public work category ADM Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E26 00140-001, online
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 603.9 KB publicly available 
article
Number of the records: 1