Number of the records: 1
Měření tržního rizika opcí
Title Měření tržního rizika opcí Author info J. Jílek Author Jílek Josef Source document Finance a úvěr. Roč. 47, č. 1 (1997), s. 37-51. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 1997. ISSN 0015-1920 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Czech Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords opcie * riziko * trh * banky * kapitál bankový * pojmy * metóda delta plus * ceny trhové Annotation Definícia trhového rizika. Dve základné metódy merania trhového rizika: štandardná metóda, meranie trhového rizika na základe vnútorných modelov bánk. Meranie trhového rizika opcií. Zjednodušená metóda (príklad). Metóda delta plus (riziko delta, riziko gamma, riziko vega). Príklad použitia metódy delta plus. URL http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2176_199701jj.pdf Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 1997: 1-6
article
Number of the records: 1