Number of the records: 1
Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
Title Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX Author info Vladimír Gazda, Tomáš Výrost Author Gazda Vladimír EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené Co-authors Výrost Tomáš Source document BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 11, č. 2 (Február 2003), s. 16-19. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003. ISSN 1335-0900 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 519.87 - Matematické modely operačného výskumu Keywords modely * indexy burzové * výnosnosť * trh kapitálový * koeficient regresný * efekt asymetrický * modely asymetrické * SAX * GARCH * TARCH * EGARCH Annotation Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Bunches 2003: 1-6
article
Number of the records: 1