Number of the records: 1
Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
Title Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov Parallel title GARCH model for index SAX Author info Eva Rublíková, Štefan Molnár Author Rublíková Eva EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Co-authors Molnár Štefan Source document Burza : dvojmesačník Burzy cenných papierov v Bratislave = Bimonthly magazine of the Bratislava Stock Exchange. Č. 2 (2003), s. 38-43. - Bratislava : Burza cenných papierov v Bratislave, 2003. ISSN 1335-1435 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak, English Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords modely * rady časové * indexy burzové * výnosnosť * SAX * GARCH * ARCH(q) Annotation Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2003: 1-6
article
Number of the records: 1