Number of the records: 1
Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách
Title Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách Translation The Interest Risk Management of the Bond Portfolio in Commercial Banks Author info Vladimír Gvozdják Author Gvozdják Vladimír EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Source document Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. Roč. 14, č. 1 (2017), s. 1-10 online. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.77/.78 - Úver. Úrok Keywords riziko úverové * sadzby úrokové * papiere cenné * volatilita * banky obchodné * riadenie rizík * metóda Monte Carlo Annotation Dlhopisy ako cenný papier predstavujú neodmysliteľnú súčasť všetkých portfólií cenných papierov veľkých inštitucionálnych investorov, medzi ktoré patria banky, poisťovne, asset manažmenty podielových a dôchodkových fondov a iné finančné inštitúcie. Sú obľúbené u asset manažérov z dôvodu možnosti vopred kalkulovať peňažné toky, ktoré plynú z ich držby, čím vystupujú ako stabilizujúci prvok v portfóliách aktív. Napriek tomu, že ceny týchto cenných papierov sú stabilnejšie v porovnaní s cenami akcií, s ich držbou je spojený rad rizík, ktoré sú v centre pozornosti každého investora spravujúceho tieto cenné papiere. Jedným z najpodstatnejších rizík je pritom trhové riziko, ktoré je dané predovšetkým volatilitou trhovej úrokovej sadzby. Najčastejšie používanými metódami monitoringu a kvantifikácie tohto druhu rizika sú VaR a hodnota bázického bodu. Public work category Scientific titles in home not carented magazines and other year-books Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E17 00094-001, online References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2017: 1
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 502.3 KB verejne dostupné article
Number of the records: 1