Number of the records: 1  

Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models

  1. Title Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models
    TranslationŠtruktúra komoditného portfólia a meranie hedgingovej efektívnosti - prehodnotenie modelov DCC
    Author infoVera Mirović, Jovan Njegić, Dejan Živkov
    Author Mirović Vera
    Co-authors Njegić Jovan
    Živkov Dejan
    Source document Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 67, č. 5 (2017), pp. 396-422 online. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683
    NotePopis urobený: 15.11.2017. - Res. angl. Bibliogr.odkazy
    Document kindschedule of articles from periodics
    LanguageEnglish
    Country of EditionSlovak Republic
    Keywords hedging * portfólio * risk management * riziko investičné * fondy investičné * modely ekonomicko-matematické
    AnnotationŠtúdia približuje tri rôzne modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC - dynamic conditional correlation) a ich úlohu minimalizovať riziko straty pri vytváraní portfólia. DCC-GARCH, DCC-APARCH a DCC-FIAPARCH. Cieľom štúdie je posúdiť, ako sa efektívnosť hedgingových portfólií mení v rôznych obdobiach na trhu s použitím modifikovaného algoritmu ICSS.
    DatabaseARTICLES
    ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Numbers2017: 5

    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF1.8 MBverejne dostupné