Number of the records: 1
Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
Title Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov Translation Estimation of Beta Coefficients for CAPM Using Daily Time Series Author info Vladimír Gazda Author Gazda Vladimír EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené Source document Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 50, č. 3 (2002), s. 489-511. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2002. ISSN 0013-3035 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords trh kapitálový * papiere cenné * aktíva * modely * koeficient beta * rady časové * oceňovanie * výnosnosť * koeficient korelácie * indexy burzové * rovnice regresné * model CAPM Annotation Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta koeficientov. Public work category Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2002: 1-3
article
Number of the records: 1