Number of the records: 1
Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
Title Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia Author info Marián Rimarčík Author Rimarčík Marián EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF Source document Acta oeconomica Cassoviensia no 9. S. 195-204. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2005 / Varcholová Tatiana ; Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. ISBN 80-225-2038-1 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords metóda Value at Risk * riziko kurzové * meranie * portfólio * metóda Monte Carlo * simulácia * podnik * Slovensko Annotation Identifikovanie prístupu na výpočet mesačného Value-at-Risk (VaR), ktorý je najvhodnejší na meranie kurzového rizika v podmienkach slovenských podnikov, aplikáciou Monte Carlo simulácie využitím historických kurzov. Porovnanie vhodnosti 28 prístupov na výpočet 25 dňového VaR menových portfólií. Na výpočet možno odporučiť Monte Carlo metódu. Simulácie taktiež ukázali, že porušenie predpokladov využitia škálovania jednodňových odhadov VaR na mesačné má na kvalitu odhadov významný negatívny dopad a nemožno ho odporúčať. Database ARTICLES References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
article
Number of the records: 1