Number of the records: 1
Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade
Title Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade Author info Andrej Záhorec Author Záhorec Andrej Source document Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. Marec (2010). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords opcie * volatilita * trh finančný * aktíva * futurity Annotation Hodnoty opcií vypočítané na základe oceňovacieho modelu (napr. Black-Scholes) sa môžu významne líšiť od kótovaných cien opcií, pričom jedným z hlavných dôvodov môže byť rozdiel historickej a implikovanej (trhom očakávanej) volatility podkladového aktíva. Tento predpoklad bol overovaný na aktuálnych údajoch z trhu opcií na futures na newyorskej burze NYMEX (súčasť CME Group), kde podkladovým aktívom bola ropa Light Crude Oil. Near-the-money (NTM) opcie (jednu call, jednu put) s dátumom expirácie September 2010, s realizačnou cenou 76,5 USD/barrel. Hodnoty opcií vypočítané na základe oceňovacieho modelu (napr. Black-Scholes) sa môžu významne líšiť od kótovaných cien opcií, pričom jedným z hlavných dôvodov môže byť rozdiel historickej a implikovanej (trhom očakávanej) volatility podkladového aktíva. Database ARTICLES
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 667.8 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1