Number of the records: 1
Pricing of European options using the Finite difference method
Title Pricing of European options using the Finite difference method Author info Lucia Švábová Author Švábová Lucia Source document EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. S. 571-579. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5 Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Slovak Republic systematics 519.87 - Matematické modely operačného výskumu Keywords deriváty * opcie * oceňovanie * modely matematické * metódy matematické Annotation Metódy pre oceňovanie finančných derivátov. Mnohé z nich sú založené na Black – Scholes parciálnej diferenciálnej rovnici. Fischer Black a Myron Scholes vyvinuli v roku 1973 model pre oceňovanie európskych opcií. Metóda Finite – difference. Charakteristika základných termínov. Database ARTICLES
article
Number of the records: 1