Number of the records: 1
Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets
Title Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets Translation Posun nákazy s endogénne zistenými prestávkami volatility: prípad akciových trhov strednej a východnej Európy Author info Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa, Tomáš Výrost Author Baumöhl Eduard EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené Co-authors Lyócsa Štefan EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF Výrost Tomáš EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF Source document Applied Economics Letters. Vol. 18, no. 12 (2011), pp. 1103-1109. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4291 Note VEGA 1/0826/11 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Great Britain systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords burzy cenných papierov * volatilita * trh peňažný * metodológia * stredná Európa * východná Európa * krajiny vyspelé Annotation Použitie údajov z búrz cenných papierov z troch stredoeurópskych a východoeurópskych (CEE) krajín a dvoch vyspelých krajín na prezentovanie metodológie validity existencie nákazy medzi týmito finančnými trhmi. Popis dát a metodológia. Empirické výsledky. Závery. Public work category Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books Registered in WOS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E11 01526-001, kópia plného textu
article
Number of the records: 1