Number of the records: 1
Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky
Title Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky Author info Arne Cakl Author Cakl Arne EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Source document Mladá veda AIESA 2012 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [príspevkov] : VIII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. : Bratislava 9. novembra 2012. S. [1-7]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3546-5 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Keywords rady časové * modely * volatilita * dôchodky starobné * fondy penzijné * ARCH * GARCH Annotation Problematika modelov volatility a analýza časového radu hodnôt dôchodkovej jednotky rastového fondu DDS Tatra banky. Na predikciu bol použitý zovšeobecnený model podmienenej heteroskedasticity GARCH. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E12 01774-018, originál dokumentu
article
Number of the records: 1