Number of the records: 1  

Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk

  1. Title Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
    Author infoMichal Polák
    Author Polák Michal
    Source document Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 12, č. 3 (2012), s. 102-113. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2012. ISSN 1212-415X
    Document kindschedule of articles from periodics
    LanguageCzech
    Country of EditionCzech Republic
    systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Keywords metóda Value at Risk * likvidita * riziko likvidity * hodnota * risk management
    AnnotationZákladná koncepcia modelu VaR. Riziko likvidity. Možné spôsoby zakomponovania likvidného rizika do modelu VaR.
    DatabaseARTICLES
    ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Numbers2012: 1-4

    File nameSizeTyp prístupu
    PDF fulltext284.5 KBverejne dostupné
    article

    article

      To the basket
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.

Accept allSettingsReject all