Number of the records: 1
Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics
Title Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics Translation Simulácia stacionárnych procesov s dvomi premennými so špecifickým rozsahom vlastností Author info Milan Bašta Author Bašta Milan Source document Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. Roč. 22, č. 1 (2014), s. 3-26. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0572-3043 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic systematics 519.87 - Matematické modely operačného výskumu Keywords rady časové * financie * simulácia * metóda Monte Carlo * korelácia Annotation Návrh metodológie na simuláciu stacionárnych procesov s dvomi premennými, ktorých komponenty vykazujú rôzne vzťahy v rôznych škálach. Odvodenie autokovariančnej a krížnej kovariančnej postupnosti simulovaných procesov. Zabezpečenie podmienok premenných pripomínajúce návratnosť akcií. Vlastnosti metodológie overované simuláciou Monte Carlo. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2014: 1-6
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 1 MB verejne dostupné article
Number of the records: 1