Number of the records: 1
Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets
Title Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets Translation Efektivita diverzifikácie portfólia a dynamický vzťah medzi akciovými a menovými trhmi na vznikajúcich trhoch východnej Európy a Ruska Author info Yen-Hsien Lee, Hao Fang, Wei-Fan Su Author Lee Yen-Hsien Co-authors Fang Hao Su Wei-Fan Source document Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 64, č. 4 (2014), s. 296-311. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Keywords východná Európa * Rusko * trh akciový * trh menový * modely investícií * portfólio * diverzifikácia * model GARCH Annotation Multivariačné GARCH modely - DCC-S (dynamický podmienený korelačný model s prelievaním), hodnota v riziku (pri pokrývaní extrémnych strát), model rozloženia váh podľa časových trendov a test jednotky koreňa (unit root test) aplikované pre odhalenie vzťahov akciových a forexových trhov v ČR, Poľsku, Maďarsku a Rusku. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2014: 1-6
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 575 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1