Number of the records: 1
Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
Title Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD Parallel title Multivariate volatility models: empirical results for exchange rates EUR/USD, GBP/USD and JPY/USD Author info Michaela Chocholatá Author Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov : mezinárodní vědecký seminář : 26. - 28. november / listopad 2014, Praha. S. [1-7] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014 ; Jablonský Josef ; König Brian ; Jablonský Josef ; Fendek Michal ; Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu Mezinárodní vědecký seminář. ISBN 978-80-225-3985-2 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.748 - Menový kurz. Kurzové pohyby. Kolísanie kurzu Keywords kurz výmenný * kurz výmenný pohyblivý * politika devízová * rozdiely kurzové * volatilita * modely ekonometrické Annotation Viacrozmerné modely volatility triedy ARCH s dôrazom na modely VECH a BEKK. Metodologické východiská vzťahujúce sa k uvedenej dvojici modelov. Public work category Reports at international scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E14 01398-011, originál dokumentu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 638.2 KB z IP adresy EU po prihlásení 
article
Number of the records: 1