Number of the records: 1
Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization
Title Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization Translation Priemerná variácia vzdialeností sietí založených akcivých trhov pri optimalizácii portfólia Author info Tomáš Výrost, Štefan Lyócsa Author Výrost Tomáš EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF Co-authors Lyócsa Štefan EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF Source document Mathematical Methods in Economics : 32nd international conference, 10.-12.9.2014, Olomouc. pp. 1090-1095 online. - Olomouc : Palacky University, 2014 ; Mathematical Methods in Economics International conference. ISBN 978-80-244-4209-9 Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Czech Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords portfólio * modelovanie pravdepodobnostné * siete podnikateľské * siete obchodné * trh akciový * metódy optimalizačné * optimalizácia * teória portfólia Annotation Blackov a Littermanov (1992) model optimalizácie portfólia. Odhadovaná návratnosť portfólia na základe sietí akciových trhov. Porovnanie so štandardným Markowitzovým modelom portfólia. URL http://mme2014.upol.cz/conference-proceedings Public work category Reports at international scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E14 01528-001, kópia plného textu
article
Number of the records: 1