Number of the records: 1
Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využítím modelov triedy ARCH
Title Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využítím modelov triedy ARCH Translation Analysis into linkages between the German and Czech stock markets by means of using GARCH models Author info Michaela Chocholatá Author Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 44, č. 1 (2015), s. 28-39. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X Note VEGA 1/0285/14 "Regionálne modelovanie ekonomického rastu krajín EÚ s dôrazom na modely priestorovej ekonometrie" Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords Nemecko * Česko * indexy burzové * rady časové * trh akciový Annotation Modelovanie volatility výnosov dvojice burzových indexov, a to nemeckého DAX a českého PX na báze jednorozmerných modelov GJR-GARCH a analýza previazanosti tejto dvojice akciových trhov na báze viacrozmerného modelu DCC-GARCH. Predmetom analýzy sú týždenné údaje za obdobie január 2004 – september 2014. Public work category Scientific titles in home not carented magazines and other year-books Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E15 00242-006, originál dokumentu References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2015: 1-4
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 151 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1