Number of the records: 1  

Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset

  1. Title Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset
    TranslationSpätné testovanie optimalizácie portfólia s a bez nerizikových aktív
    Author infoAleš Kresta, Kateřina Zelinková
    Author Kresta Aleš
    Co-authors Zelinková Kateřina
    Source document Ekonomická revue. Roč. 18, č. 2 (2015), s. 75-81. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISSN 1212-3951
    Document kindschedule of articles from periodics
    LanguageEnglish
    Country of EditionCzech Republic
    systematics 519.87 - Matematické modely operačného výskumu
    Keywords testy * metódy optimalizačné * teória portfólia * rozhodovanie investičné * modely simulačné
    AnnotationProblém optimalizácie portfólia. Spätné testovanie optimalizácie portfólia. Použitá Markowitzova štruktúra priemernej odchýlky.
    DatabaseARTICLES
    ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Numbers2015: 1-4

    File nameSizeTyp prístupu
    PDF fulltext1.1 MBverejne dostupné
    article

    article

      To the basket
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.

Accept allSettingsReject all