Number of the records: 1
Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs
Title Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs Translation Analýza nelineárneho opčného modelu ocenenia pri variabilných transakčných nákladoch Author info Daniel Ševčovič, Magdaléna Žitňanská Author Ševčovič Daniel Co-authors Žitňanská Magdaléna EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Source document Asia-Pacific Financial Markets. No. 23 (2016), pp. 153-174. - Cham : Springer Nature Switzerland. ISSN 1573-6946 Note Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition United States of America systematics 657.9 - Ocenenie. Odhady Keywords rovnice lineárne * volatilita * náklady transakčné * oceňovanie Annotation Zovšeobecnenia klasického Black-Scholesovho modelu možno analyzovať pomocou transformácie plne nelineárnej parabolickej rovnice na kvázilineárnu parabolickú rovnicu pre druhú deriváciu ceny opcie. Existencia klasického hladkého riešenia a preukázanie užitočných hraníc cien opcií. Zostrojenie efektívnej numerickej schémy na aproximáciu riešenia. Public work category ADM Registered in WOS Registered in SCOPUS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E16 00523-001, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 11.9 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1