Number of the records: 1
Karachi inter-bank offered rate (KIBOR) forecasting: Box-Jenkins (ARIMA) testing approach
Title Karachi inter-bank offered rate (KIBOR) forecasting: Box-Jenkins (ARIMA) testing approach Parallel title Předpovídání mezibankovní nabídkové sazby Karáčí (KIBOR): testování pomocí Box-Jenkinsova modelu (ARIMA) Translation Predpovedanie medzibankovej úrokovej sadzby Karáčí (KIBOR): testovanie pomocou Box-Jenkinsovho modelu (ARIMA) Author info Rizwan Raheem Ahmed, Jolita Vveinhardt, Nawaz Ahmad, Dalia Štreimikienė Author Ahmed Rizwan Raheem Co-authors Vveinhardt Jolita Ahmad Nawaz Štreimikienė Dalia Source document E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Roč. 20, č. 2 (2017), pp. 188-198. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic Keywords predvídanie * sadzby úrokové * bankovníctvo * banky * Pakistan * rady časové * modelovanie pravdepodobnostné * modely prognostické * prognózovanie * prognózy * riziko trhové Annotation Predpovedanie úrokovej sadzby Karáčí (KIBOR) pomocou autoregresívneho kĺzavého priemeru časových radov (ARMA), Box-Jenkinsovho modelu (ARIMA). Sledovanie výkonnosti prognózovacích modelov ARMA a ARIMA pre KIBOR v prípade Pakistanu. Medzibankové úrokové sadzby Karáči (KIBOR) sú priemerné úrokové sadzby, za ktoré banky chcú požičiavať peniaze iným bankám. KIBOR ako referenčná hodnota na podporu transparentnosti, na podporu konzistentnosti trhových cien a na zlepšenie riadenia trhového rizika bánk. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Bunches 2017: 1-4
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1.1 MB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1