Number of the records: 1
Volatility and correlations in stock markets: the case of US S&P 500, Japan Nikkei 225 and DAX indices
Title Volatility and correlations in stock markets: the case of US S&P 500, Japan Nikkei 225 and DAX indices Author info Miloš Bikár, Miroslav Kmeťko, Katarína Vavrová, Peter Badura Author Bikár Miloš EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Co-authors Kmeťko Miroslav EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Vavrová Katarína EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Badura Peter EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Source document European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic, Part 1. Pp. 23-32 online. - Brno : Masaryk University, 2017 / Nešleha Josef ; Plíhal Tomáš ; Urbanovský Karel ; European financial systems 2017 International scientific conference. ISBN 978-80-210-8610-4 Note VEGA 1/0007/16 Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Czech Republic Keywords financie medzinárodné * trh finančný medzinárodný * trh finančný * trh akciový * trh burzový * indexy * indexy akciové * indexy burzové * volatilita * kurz výmenný * psychológia trhu * ekonómia behaviorálna Annotation Prepojenosť a vplyv základných i behaviorálnych efektov na svetové finančné trhy. Analýza časovej premenlivosti vybraných indexov svetových akciových trhov pomocou korelačného modelu a vyhodnotenie vplyvu behaviorálnych účinkov účastníkov trhu na volatilitu. Kľúčový vplyv cenovej politiky centrálnych bánk, verejných dlhov a úrovní inflácie na akciové trhy. Public work category Reports at international scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E17 00478-001, online
File name Size Typ prístupu Archív publikačnej činnosti 345.9 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1