Number of the records: 1
Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R
Title Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R Parallel title Value at Risk a modelovanie ceny akcie využitím Monte Carlo simulácií v jazyku R Author info Andrea Kaderová Author Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Source document Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. S. 22-26 CD-ROM. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018 / Kaderová Andrea ; Peller František ; Starečková Anna. ISBN 978-80-248-4224-0 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Czech Republic Keywords metóda Value at Risk * metóda Monte Carlo * simulácia * riziko trhové * riziko finančné * riziko poistné Annotation VaR (hodnota v riziku) je i v súčasnosti jedným z najbežnejších nástrojov merania trhového rizika. Idea Monte Carlo metódy je opakovane simulovať z náhodného procesu cenu, výnos, alebo iný rizikový faktor finančného inštrumentu, ktorý je predmetom skúmania. Pre potreby určenia VaR každá simulácia dáva možnú hodnotu portfólia na konci obdobia, pre ktoré VaR počítame. Public work category Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference) Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E18 00678-005, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 419.6 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1