Number of the records: 1
Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index
Title Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index Translation Analýza sezónnych anomálií: dôkaz z českého PX indexu Author info Michaela Chocholatá Author Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). Pp. 136-145 online. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018 / Fiala Roman ; Závodný Pospíšil Jan ; Berková Kateřina ; Bernatík Werner ; Competition International Scientific Conference. ISBN 978-80-88064-37-4 Note VEGA 1/0248/17. - Registrovaný: Web of Science Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Czech Republic Keywords trh finančný medzinárodný * trh finančný * indexy akciové * trh akciový * modelovanie ekonometrické * volatilita * výnosy * Česko * model GARCH Annotation Analýza sezónnych anomálií vo výnosoch a volatilite oficiálneho akciového indexu PX Pražskej burzy cenných papierov v období 01/2012-02/2018 pomocou modelu triedy ARMA-ARCH (model AR(5)-EGARCH(1,1)). Efekt dní týždňa (day-of-the-week effect), efekt mesiacov v roku (month-of-the-year effect), Halloween efekt. Public work category Reports at international scientific conferences Registered in WOS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E18 00762-002, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1.1 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1