Number of the records: 1
Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency
Title Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency Translation Optimalizácia portfólia energetických zásob metódou Mean-Variance s využitím stochastickej dominancie druhého rádu účinnosti Author info Celal Barkan Guran, Umut Ugurlu, Oktay Tas Author Güran Celal Barkan Co-authors Uğurlu Umut Taş Oktay Source document Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 69, č. 4 (2019), s. 366-383. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic Keywords trh finančný * energetika * palivá fosílne * teória portfólia * portfólio * optimalizácia * modely stochastické * efektívnosť Annotation Optimalizácia portfólia, Mean-Variance model a stochastická dominancia druhého rádu párovej účinnosti ako jeho významné zlepšenie. Aplikácia na globálne zásoby fosílnych palív. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2019: 4
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 514.1 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1