Number of the records: 1
A Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards
Title A Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards Translation Rámec pre testovanie rizika likvidity so základnými štandardmi likvidity Author info Hana Hejlová, Zlatuše Komárková, Marek Rusnák Author Hejlová Hana Co-authors Komárková Zlatuše Rusnák Marek Source document Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy : Scientific Journal. Vol. 29, no. 3 (2020), s. 251-273. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455 DOI 10.18267/j.pep.732 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic Keywords bankovníctvo * stabilita finančná * likvidita * testovanie stresové * riziko likvidity Annotation Model makro stresového testovania rizika bánk na trhu a financovania rizika likvidity s dobou prežitia jeden rok. Model riadený hlavnými zásadami Bazilejských štandardov LCR a NSFR. Model zohľadňujúci vplyv scenárov špecifických pre jednotlivé banky aj pre celý trh a zahŕňajúci sekundárne účinky šokov v dôsledku reakcií bánk na spätnú väzbu. Uvedená metodika použitá na vzorku českých bánk. Citlivosť ich likviditnej pozície na uvažovanú kombináciu otrasov. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2020: 3
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 369.2 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1