Number of the records: 1
Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic
Title Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic Parallel title Modely typu Garch na vyhľadanie prepojení medzi návratnosťou akcií a úrokovou sadzbou v Českej republike Author info Silvia Komara Author Komara Silvia EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Source document Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 49, č. 3 (2020), s. 270-281 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Slovak Republic Keywords trh finančný * Česko * burzy cenných papierov * miera úroková * volatilita Annotation Vzťah medzi cenovým indexom pražskej burzy cenných papierov v Českej republike (index PX) a úrokovou mierou. Ak sa úroková sadzba zvýši, mala by sa zvýšiť aj volatilita výnosov indexu PX a naopak. Úroková sadzba má vysvetľujúcu silu pre index PX a môže pomôcť zlepšiť prognózy tohto indexu. Public work category Scientific titles in home not carented magazines and other year-books Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E20 00461-006, online References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2020: 3
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 592.2 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1