Number of the records: 1  

FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?

  1. Title FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
    TranslationModelovanie volatility devízového trhu: môžeme použiť nízkofrekvenčné údaje?
    Author infoŠtefan Lyócsa, Tomáš Plíhal, Tomáš Výrost
    Author Lyócsa Štefan
    Co-authors Plíhal Tomáš
    Výrost Tomáš EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
    Source document Finance Research Letters. Vol. 40 (2021), pp. [1-16] online. - New York : Elsevier. ISSN 1544-6123
    DOI 10.1016/j.frl.2020.101776
    Note(GACR) 18-05829S. - Registrovaný: Scopus
    Document kindschedule of articles from periodics
    LanguageEnglish
    Country of EditionUnited States of America
    Keywords trh devízový * modelovanie * volatilita * dáta * model GARCH
    AnnotationPorovnávanie presnosti predpovedí nízko a vysokofrekvenčných modelov volatility v rámci šiestich hlavných menových párov.
    Public work categoryScientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
    Registered inWOS
    Registered inSCOPUS
    DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    No. of Archival CopyE21 00728-001, online

    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF4.3 MBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.