Number of the records: 1
Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model
Title Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model Translation Aplikácia multivariačnej distribúcie lambda v rámci modelu výberu portfólia Author info Mário Pčolár Author Pčolár Mário EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : COVID-19 Recovery: The Need for Speed : Conference Proceedings; Bratislava, 16 November 2021. Pp. 383-389 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022 / Kuběnková Dana ; Zeman Jakub ; Puškárová Paula ; Augustín Michael ; Badura Peter ; Belkovicsová Daša ; EDAMBA 2021 International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. ISBN 978-80-225-4930-1 DOI 10.53465/EDAMBA.2021.9788022549301.383-389 Note VEGA 1/0339/20 Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Slovak Republic Keywords optimalizácia * modelovanie * riziko * hodnota * model Value at Risk * teória portfólia Annotation Aplikácia postupu prevzorkovania v rámci procesu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a CVaR (Conditional Value at Risk) pomocou generovania údajov z viacrozmernej náhodnej premennej. Portfóliá poskytujúce kvalitnejšie výsledky na údajoch mimo vzorky v porovnaní s tradičným prístupom založeným na optimalizácii pomocou odhadov z historických údajov. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E22 00138-039, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 517.6 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1