Number of the records: 1
Intraday Liquidity Modelling Using Statistical Methods
Title Intraday Liquidity Modelling Using Statistical Methods Translation Modelovanie vnútrodennej likvidity pomocou štatistických metód Author info Mária Vojtková, Patrik Mihalech Author Vojtková Mária EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Co-authors Mihalech Patrik EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Source document Argumenta Oeconomica. Nr. 1 (50) (2023), s. 151-178. - Wroclaw : Publishing House of the Wroclaw University of Economics and Business, 2023. ISSN 2720-5088 DOI 10.15611/aoe.2023.1.08 Note VEGA 1/0561/21. - Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Poland Keywords modelovanie * metódy štatistické * likvidita * banky * sektor finančný * stabilita finančná * riadenie rizík * testovanie stresové * simulácia Annotation Správny prístup k riadeniu rizika likvidity v bankách je nevyhnutný pre zabezpečenie ich finančnej stability. Postavenie rizika likvidity medzi ostatnými bankovými rizikami je špecifické, pretože negatívnym výsledkom nie je len strata, ale priamo bankrot inštitúcie. Takáto udalosť môže spustiť reťazovú reakciu a priniesť neistotu do celého finančného systému. Tento článok sa zameral na jeden zdroj rizika likvidity, t. j. riadenie likvidity počas dňa. V roku 2013 BCBS (Bazilejský výbor pre bankový dohľad) zverejnil dokument Monitorovacie nástroje pre riadenie vnútrodennej likvidity, na ktorý sa často odvolávajú regulačné orgány. Ponúka základné koncepty monitorovania vnútrodennej likvidity a stručne definuje stresové scenáre. Autor navrhuje možnosti, ako vykonávať vnútrodenné stresové testovanie likvidity v banke, ktoré je často vyžadované orgánmi dohľadu, aj keď zo strany regulátorov nebol zavedený podrobný prístup či metodika, ako postupovať. Výskum bol realizovaný na anonymizovaných údajoch o prílevoch a odlevoch peňažných prostriedkov zaznamenaných na účte rezerv centrálnej banky jednej zo slovenských komerčných bánk. Na lepšie pochopenie očakávaných peňažných tokov v štandardných podmienkach a počas stresu bol vyvinutý a navrhnutý základný scenár a štyri stresové scenáre. Cieľom autora bolo vypracovať scenáre netradičným spôsobom pomocou základnej a EWMA historickej bootstrap simulácie. Účelom navrhovaných scenárov vnútrodenného monitorovania likvidity bolo posilniť odolnosť nielen konkrétnej banky, ale aj celého finančného systému. Vnútrodenný monitoring likvidity je kľúčovým faktorom pri zabezpečovaní stability finančného sektora. Public work category ADM Registered in WOS Registered in SCOPUS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E23 00162-001, kópia plného textu References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2023: Nr. 1
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 5.5 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1