Number of the records: 1
Simulácia hodnôt Survival Clayton kopule
Title Simulácia hodnôt Survival Clayton kopule Author info Vladimír Mucha Author Mucha Vladimír EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Source document Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. S. 48-54. - Litomyšl : H.R.G., 2023 / Krčová Ingrid ; Peller František ; Starečková Anna. ISBN 978-80-7490-312-0 Note VEGA 1/0431/22 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Czech Republic Keywords simulácia * poisťovne * modely * algoritmy Annotation Cieľom príspevku je prezentovať algoritmus na generovanie hodnôt survival Clayton kopula funkcie, na základe ktorého je možné generovať hodnoty združeného rozdelenia s danými marginálnymi rozdeleniami. Tento prístup je možné implementovať do oblasti agregácie rizík v interných modeloch poisťovní, pričom uvedená kopula predstavuje vhodný nástroj na modelovanie hornej chvostovej závislosti medzi rizikami. V príspevku je dôraz kladený na podrobné popísanie simulačného algoritmu opierajúc sa o Rosenblattovú transformáciu, o metódu Monte Carlo, a samozrejme o vzťah medzi kopulou a jej kopulou prežitia (survival kopula). Vygenerované hodnoty survival Clayton kopule, resp. hodnoty združeného rozdelenia sa prezentujú graficky prostredníctvom scatter plotu, pričom na realizáciu je využitý jazyk R. Public work category Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference) Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E23 00406-007, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 538 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1