Number of the records: 1
Arbitrážní souvislosti v ohodnocování úrokových swapů a úvěrové riziko
Title Arbitrážní souvislosti v ohodnocování úrokových swapů a úvěrové riziko Translation Interest-rate swaps and arbitrage Author info Jiří Málek Author Málek Jiří Source document Finance a úvěr. Roč. 51, č. 2 (2001), s. 99-110. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2001. ISSN 0015-1920 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Czech Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords arbitráž * swap * úrok * riziko * úver * portfólio * dlhopisy * sadzby úrokové * forwardy * hedging Annotation Arbitrážne súvislosti a vplyvy, ktoré pôsobia na určenie fixnej swapovej sadzby. Úrokový swap je možné syntetizovať, tzn. vytvoriť portfólio cenných papierov, ktoré sa bude chovať ako swap - tri prístupy: swap ako portfólio dlhopisov s fixným a pohyblivým kupónom, swap ako portfólio úrokových forwardov, swap ako rozdiel úrokových kontraktov typu cap a floor. Vplyv úverového rizika na swapové rozpätie. URL http://journal.fsv.cuni.cz/storage/145_003_99_110.pdf Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2001: 1-6
article
Number of the records: 1