Number of the records: 1
Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia
Title Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia Author info Tomáš Němeček Author Němeček Tomáš Source document Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. Roč. 14 (42), č. 8 (2006), s. 22-23. - Praha : Economia, 2006. ISSN 1213-4273 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Slovak Republic systematics 336.71 - Bankovníctvo. Banky Keywords portfólio * úver bankový * riziko úverové * primeranosť kapitálová * matematika finančná * modely Annotation Od roku 2007 majú banky a ďalšie finančné inštitúcie povinnosť počítať kapitálovú požiadavku k úverovému riziku podľa nových regulatórnych pravidiel Bazilej II. K meraniu skutočnej rizikovosti úverového portfólia slúžia interné modely tzv. ekonomického kapitálu. Prístupy k výpočtu kapitálovej požiadavky. IRB (Internal rating based approach) prístup k výpočtu KP k úverovému riziku. Model CreditMetrics. Porovnanie oboch metód na reálnom portfóliu. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2006: 6-12
article
Number of the records: 1