Number of the records: 1
Aplikace replikačních metod při ocenění a zajištění bariérových opcí
Title Aplikace replikačních metod při ocenění a zajištění bariérových opcí Translation Replication methods in the pricing and hedging of barrier options Author info Tomáš Tichý Author Tichý Tomáš Source document Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 54, č. 7-8 (2004), s. 305-324. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2004. ISSN 0015-1920 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Czech Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords opcie * trh kapitálový * oceňovanie * hedging * riziko * metódy Annotation Požiadavkou pre efektívne riadenie rizika je správne ocenenie a následná možnosť hedgingu. Pri oceňovaní a zaisťovaní (hedgingu) sa využíva metóda replikácie výplatnej funkcie opcie. Pojem opcie a typy opcií - bariérové opcie, digitálne opcie (binárne). Reverzná bariérová kúpna opcia. Dynamická replikácia a Blackov-Scholesov prístup. Statická replikácia opcie so spojitou bariérou a diskrétnou bariérou. Chyba dynamickej a statickej replikácie. URL http://journal.fsv.cuni.cz/storage/979_s_305_324.pdf Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2004: 7-12
article
Number of the records: 1