Number of the records: 1
Automatizácia viacfaktorových úloh výberu portfólia
Title Automatizácia viacfaktorových úloh výberu portfólia Translation Automatization of multifactor models of portfolio selection Author info Zdenka Milánová Author Milánová Zdenka Source document Medzinárodný seminár mladých vedeckých pracovníkov Katedry ekonometrie FIS VŠE v Praze a Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave : zborník : Praha 29.-30. november 2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2498-8 Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Slovak Republic systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Keywords modely * riziko * indexy * aktíva * portfólio Annotation Proces generovania efektívnej hranice. Predstavenie novej aplikácie v prostredí MS Excel, ktorá umožňuje nájsť efektívnu hranicu v priestore priemer – rozptyl a v priestore priemer – CVaR. V dokumente sú dva viacfaktorové modely výberu portfólia. Cieľom prvého modelu je minimalizovať riziko, ktoré je merané pomocou rozptylu s ohľadom na ohraničenia týkajúce sa očakávaného výnosu portfólia a súčtu váh aktív v portfóliu. Druhý model je založený na stratégii minimalizácie rizika, ktoré je merané pomocou podmienenej hodnoty v riziku (CVaR). Database ARTICLES
article
Number of the records: 1