Number of the records: 1
Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM
Title Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM Author info Martin Boďa, Mária Kanderová Author Boďa Martin Co-authors Kanderová Mária Source document Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 6 (2008), s. 8-14. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords model CAPM * modely ekonomické * modely ekonometrické * efektívnosť investícií * rozhodovanie investičné * riziko finančné * portfólio * trh kapitálový * aktíva Annotation Modely oceňovania kapitálových aktív založené na Markowitzovej teórii portfólia. Výber portfólia v priestore mean-variance. Portfólio v priestore mean-variance a bezrizikové aktívum. CAPM model. Sharpe-Lintnerova verzia modelu. Ekonometrický model Sharpe-Lintnerovej verzie CAPM. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Bunches 2008: 4-7
article
Number of the records: 1