Number of the records: 1
Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
Title Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk Author info Michal Polák Author Polák Michal Source document Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 12, č. 3 (2012), s. 102-113. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2012. ISSN 1212-415X Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Czech Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords metóda Value at Risk * likvidita * riziko likvidity * hodnota * risk management Annotation Základná koncepcia modelu VaR. Riziko likvidity. Možné spôsoby zakomponovania likvidného rizika do modelu VaR. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2012: 1-4
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 284.5 KB verejne dostupné article
Number of the records: 1