Number of the records: 1
Modelling of Returns and Volatility Co-movements of Central European Currencies
Title Modelling of Returns and Volatility Co-movements of Central European Currencies Translation Modelovanie spoločných pohybov výnosov a volatility stredoeurópskych mien Author info Michaela Chocholatá Author Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. Vol. 11, no. 4 (2022), pp. 1930-1941. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8309 DOI 10.18421/TEM114-62 Note VEGA 1/0193/20. - Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Serbia Keywords volatilita * kurzy * mena * stredná Európa Annotation Táto práca študuje spoločné pohyby výnosov a volatility vybraných stredoeurópskych mien, konkrétne českej koruny, maďarského forintu a poľského zlotého voči európskemu euru. Výskum využíva denné údaje za 15-ročné obdobie členstva týchto krajín v EÚ (máj 2004 – apríl 2019). Po predbežných analýzach založených na výpočte Pearsonových nepodmienených korelácií a prierezovej štandardnej odchýlky výnosov výmenného kurzu nasleduje odhad symetrických diagonálnych modelov BEKK-GARCH a asymetrických diagonálnych BEKKGARCH modelov na posúdenie dynamiky podmienenej volatility a spoločných pohybov volatility. Public work category ADM Registered in WOS Registered in SCOPUS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E22 00512-001, online
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1.8 MB publicly available 
article
Number of the records: 1