Number of the records: 1
A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models
SYS 0291390 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20230303115446.9 017 70
$a 10.1016/j.jmoneco.2022.08.001 $2 DOI 100 $a 20230303a2022łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a NL 200 1-
$a A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models $f Taeyoung Doh, A. Lee Smith 330 $a Očakávania hrajú v makroekonómii ústrednú úlohu. Očakávania sú empiricky merané z prieskumov alebo finančných trhov a často sa analyzujú vo vektorových autoregresívnych (VAR) modeloch spolu s realizovanými údajmi tej istej premennej. To však vedie k dvom rôznym očakávaniam pre tú istú premennú: prognóza založená na VAR a externá prognóza. V tomto článku autori navrhujú bayesovský prístup k integrácii očakávaní, meraných prognózami z prieskumov, do modelu VAR, ktorý zahŕňa realizované hodnoty rovnakej alebo úzko súvisiacej premennej. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0289354 $1 011 $a 0304-3932 $1 200 1 $a Journal of Monetary Economics $v Vol. 132, no. November (2022), s. 24-43 $1 210 $a Amsterdam $c Elsevier Publishing Comp. $d 2022 541 1-
$a Nový prístup k integrácii očakávaní do modelov VAR 610 1-
$9 eu_un_auth*0054050 $a modely autoregresné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004440 $a politika menová 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002448 $a inflácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005064 $a prognózy 610 1-
$9 eu_un_auth*0044167 $a prieskum 700 -1
$3 eu_un_auth*0087373 $a Doh $b Taeyoung $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0087375 $a Smith $b A. Lee $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20230303 $g AACR2
Number of the records: 1