Number of the records: 1
Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R
SYS 0250331 LBL $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ 005 20240502074018.4 035 $a 97636 $2 CREPC2 100 $a 20190122d2018łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R $d Určenie hodnoty VaR a ES metódou EOT v jazyku R $f Vladimír Mucha 301 $a VEGA 1/0120/18 330 $a Výskyt prírodných katastrofických udalostí, ktoré súvisia s hurikánmi, s povodňami, suchom, požiarmi a podobne, spôsobuje značné materiálne škody na majetku obyvateľov v postihnutej oblasti. Poisťovne v týchto prípadoch evidujú extrémne hodnoty výšky škôd a preto venujú značnú pozornosť predikovaniu ich výskytu a analýze z pohľadu riadenia rizika a zabezpečovania solventnosti. Moderný kvantitatívny prístup k modelovaniu extrémnych hodnôt predstavuje teória extrémnych hodnôt, označovaná ako EVT(Extreme Value Theory). Svoje uplatnenie má hlavne v oblasti financií a poisťovníctva. V rámci vlastnej analýzy údajov sa v nej z pohľadu metodiky uplatňujú dva prístupy a to metóda blokových maxím, resp. metóda excesov. Metóda excesov je v literatúre označovaná ako EOT(Excess Over Threshold). V príspevku je vykonaná analýza konca rozdelenia (tail distribution) výšky škody prostredníctvom určenia mier rizika VAR (Value at Risk) a ES (Expected shortfall) na základe metódy EOT, resp. spracovania excesov a zovšeobecneného Paretového rozdelenia. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0250193 $1 010 $a 978-80-225-4584-6 $1 200 1 $a Aktuárska veda v teórii a v praxi 2018 $b elektronický zdroj $e recenzovaný (monografický) zborník vedeckých prác $d Actuarial Science in Theory and in Practice 2018 $f zostavovateľ: Andrea Kaderová $g recenzenti: František Peller, Anna Starečková $v S. 32-42 CD-ROM $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2018 $1 215 $a CD-ROM 101 s. [4,85 AH] $1 702 1 $3 eu_un_auth*0017318 $a Kaderová $b Andrea $4 220 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004403 $a poisťovníctvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004349 $a poistenie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004662 $a pravdepodobnosť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002600 $a jazyky programovacie 610 1-
$9 eu_un_auth*0003124 $a softvér 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*0009562 $a riadenie rizík 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006240 $a škody 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004336 $a pohromy živelné 700 -1
$3 eu_un_auth*p0066905 $a Mucha $b Vladimír $p EUBFHIKMA $4 070 $9 100 $f 1976- $T Katedra matematiky a aktuárstva FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20190122 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1