Number of the records: 1
Black-Scholesov model oceňovania opcií
Title Black-Scholesov model oceňovania opcií . 1. Author info Valér Demjan Author Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Source document Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. Č. 4 (Apríl 2007). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords opcie * kontrakty * oceňovanie * modely ekonomicko-matematické Annotation Model oceňovania opcií (Black-Scholesov a Mertonov prínos) a vplyv jednotlivých premenných, ktoré vstupujú do modelu oceňovania opcií, na cenu opcie. Celková cena opcie reflektuje každú jednu premennú ovplyvňujúcu celkovú cenu opcie. Otázky vplyvu jednotkovej (alebo percentuálnej) zmeny premennej na cenu opcie (opčnú prémiu). Toto je skúmané prostredníctvom ukazovateľov citlivosti (senzitivity). Numerické vyjadrenie tejto vyššie spomenutej citlivosti. URL http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/2_HotApril2007Valer.doc Database ARTICLES
article
Number of the records: 1