Number of the records: 1
Význam využitia stochastických modelov v riadení rizík neživotného poistenia
Title Význam využitia stochastických modelov v riadení rizík neživotného poistenia Author info Galina Horáková, Michal Páleš Author Horáková Galina EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI Co-authors Páleš Michal EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI Source document Vývojové trendy v poisťovníctve 2011 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác z grantového projektu VEGA č. 1/0211/10 Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva. S. 92-97. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3205-1 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 368 - Poisťovníctvo Keywords poistenie neživotné * riziko poistné * riadenie rizík * meranie * modely stochastické Annotation Niektoré možnosti využitia stochastických modelov, ktorých používanie je podporované aj dopadovými kvantitatívnymi štúdiami QIS 5. Postup merania poistného rizika pomocou rozdelenia celkovej škody, ktoré je možné získať metódami presnými, aproximatívnymi, rekurentnými resp. simuláciami. Na základe znalosti funkčných hodnôt distribučnej funkcie je možné odhadnúť hodnotu Value at Risk (VaR), Conditional Expectation/Expected Shortfall (CVaR) a teda aj ekonomický kapitál potrebný na krytie prevzatého rizika. Uvedený postup merania rizika je podporený využitím softwaru ModelRisk. Public work category Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference) Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E11 01100-007, originál dokumentu
article
Number of the records: 1