Number of the records: 1
Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH
Title Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH Translation Modification of autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH models Author info Tomáš Klieštik, Pavol Kráľ, Miloš Birtus Author Klieštik Tomáš Co-authors Kráľ Pavol Birtus Miloš Source document Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. Č. 2 (2013), s. 16-26. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013. ISSN 1336-5878 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Keywords riziko trhové * modelovanie ekonometrické * rady časové * matematika finančná Annotation Modely GARCH sú založené na modelovaní rozptylu náhodnej zložky v danom období a sú využívané najmä na modelovanie heteroskedastických časových radov. Predmetné modely abstrahujú od homoskedasticity, t.j. predpokladu, že rozptyl rezíduí je konštantný, a umožňujú jeho premenu v čase. Cieľom analýzy mnohých aplikácií finančnej ekonómie nie je predpoveď úrovne časového radu s presnosťou vyjadrenou strednou štvorcovou chybou, ktorá závisí na predpovedi podmieneného rozptylu, ale býva ním samotná predpoveď budúceho podmieneného rozptylu. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2013: 2
article
Number of the records: 1