Number of the records: 1
Modeling volatility of DAX index using GARCH model
Title Modeling volatility of DAX index using GARCH model Translation Modelovanie volatility indexu DAX použitím GARCH modelu Author info Matej Štalmach Author Štalmach Matej EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Source document EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. pp. 565-573 [CD-ROM]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014 / Brčáková Martina ; Wallner Jozef ; Bartalosová Erika ; Baumgartner Boris ; EDAMBA 2014 International scientific conference. ISBN 978-80-225-4005-6 Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Slovak Republic systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Keywords indexy burzové * volatilita * modelovanie * model GARCH * rady časové Annotation Analýza finančných časových radov, charakteristika ich volatility a prehľad najpoužívanejších modelov časových radov. Aplikácia modelu GARCH v manažmente rizika. Modelovanie volatility na príklade indexu DAX. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E14 01791-050, originál dokumentu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 263.5 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1