Number of the records: 1
Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown
SYS 0249904 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20240502083712.4 035 $a 93430 $2 CREPC2 100 $a 20190108a2018łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo $d slo $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown $f Ivan Brezina, Juraj Pekár, Ivan Brezina ml. 330 $a Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Okrem uvedenej miery rizika DrawDown existujú aj od nej odvodené miery, maximálny DrawDown, priemerný DrawDown a podmienený DrawDown. V článku sú prezentované spôsoby ich výpočtu, pričom sú na ich základe formulované optimalizačné modely výberu portfólia. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0249813 $1 011 $a 2464-7551 $1 200 1 $a Logos Polytechnikos $b elektronický zdroj $v Roč. 9, č. 3 (2018), s. 188-199 $1 210 $a Jihlava $c Vysoká škola polytechnická $d 2018 541 1-
$a Portfolio Selection Based on DrawDown Risk Measure 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002544 $a investície 610 1-
$9 eu_un_auth*0069156 $a riziko investičné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003397 $a modely 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003992 $a optimalizácia 610 1-
$9 eu_un_auth*0037793 $a indexy akciové 700 -1
$3 eu_un_auth*p0020698 $a Brezina $b Ivan $p EUBFHIKOV $4 070 $f 1963- $9 34 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI 701 -1
$3 eu_un_auth*p0029395 $a Pekár $b Juraj $p EUBFHIKOV $4 070 $f 1972- $9 33 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI 701 -1
$3 eu_un_auth*0035668 $a Brezina $b Ivan $c ml. $9 33 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20190108 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1