Number of the records: 1
Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
Title Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility . 3. časť Author info Urban Kováč, Monika Kováčová Author Kováč Urban EUBFNHKFI - Katedra financií FNH Co-authors Kováčová Monika EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Source document Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. Č. 7-8 (júl-august 2005), s. 18-21. - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Keywords modely lineárne * rady časové * volatilita * modely ekonomicko-matematické * trh kapitálový Annotation Model IGARCH (Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity). Podnety pre vznik modelu. URL http://www.derivat.sk/index.php?PageID=171 Public work category Scientific works in others home magazines Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E05 00349-001, FNH - Archív EPC, kópia plného textu
article
Number of the records: 1