Number of the records: 1  

Režimy menového kurzu a volatilita: porovnanie vybraných krajín ERM a Vyšehradskej skupiny

  1. Title Režimy menového kurzu a volatilita: porovnanie vybraných krajín ERM a Vyšehradskej skupiny
    TranslationExchange rate regimes and volatility: comparison of the selected ERM countries and Visegrad
    Author infoJuraj Valachy, Evžen Kočenda
    Author Valachy Juraj
    Co-authors Kočenda Evžen
    Source document Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 53, č. 2 (2005), s. 144-160. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2005. ISSN 0013-3035
    Document kindschedule of articles from periodics
    LanguageSlovak
    Country of EditionSlovak Republic
    systematics 336.748 - Menový kurz. Kurzové pohyby. Kolísanie kurzu
    Keywords kurz menový * volatilita * integrácia menová * stabilita meny * kurz výmenný pevný * kurz výmenný pohyblivý * teórie ekonomické * modely * modely ekonometrické * miera úroková * parita miery úrokovej * analýza komparatívna * Európska únia * Vyšehradská štvorka * ERM II
    AnnotationAnalýza volatility menových kurzov krajín strednej Európy (V4) a ich porovnanie s volatilitami krajín Európskej únie, ktoré sa podieľali na niekdajšom Európskom menovom systéme (EMS). Stabilita menového kurzu, ako predpoklad menovej integrácie, dôležitá pre nové členské štáty Európskej únie. Použitie volatility realizovanej počas určitých režimov menového kurzu na porovnanie perspektív kandidátskych krajín na vstup do ERM II. Dva odlišné prístupy metodológie. Parametrický prístup využíva teoretické predpoklady nekrytej úrokovej parity, druhý prístup využíva tradičnejší postoj k časovým radom vo forme GARCH špecifikácie (ekonometrický model typu GARCH).
    DatabaseARTICLES
    References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Numbers2005: 1-5

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.